Cobertura de risco de tipos de cambio: como protexer o diñeiro

Cobertura de risco de tipos de cambio - é un conxunto de medidas e operacións realizadas cos instrumentos do mercado de futuros, que inclúen opcións, futuros, forwards, destinadas a reducir o impacto sobre os resultados das operacións de risco finito. Cando os bancos seguros risco cambial cuberto actos de activos planeadas para compra ou moeda dispoñible.

En risco de crise para empresas que fan negocios en varios sectores da economía, o aumento ás veces. No sector financeiro, en particular aumenta a probabilidade de perda ou insuficiencia de ingresos. Así, é axeitado para realizar cobertura de risco de tipos de cambio.

En si mesmo, o concepto de risco de eventos adversos é ofensivo, ou os seus efectos, que resultan danos colaterais ou perdas directas. A maior importancia son de moeda, de investimento e de crédito riscos. Eles non só levar a unha grave deterioración do clima financeiro da empresa, pero ao final pode ser a razón de quebra ou perda de capital.

A presión en primeiro lugar é a riscos de divisas, que representan a probabilidade de aparición de efectos negativos dos cambios na taxa de taxa de cambio de moeda estranxeira para a renda nacional ou cambiar o volume, obtidos no estranxeiro durante a conversión. Estes riscos están asociados principalmente coa diversificación e internacionalización das actividades bancarias realizadas nestas operacións das instalacións.

Débese notar o cambio dos tipos de cambio é influenciada por moitos factores. Aquí, por exemplo, pode engadir un factor psicolóxico, que se manifesta na confianza en moeda forte e empresas nacionais, estourido regular a partir dun país a outro fluxo de caixa, e, finalmente, a especulación. Para evitar ou reducir a perda nesta situación, facer hedge de moeda estranxeira.

Un impacto significativo sobre a taxa de variación da moeda nacional ten accións de bancos centrais de países con moedas cuxas investidor funciona. Para os tipos de cambio , ese factor é o máis importante.

Fortalecemento destes riscos forzando as institucións financeiras e os bancos en primeiro lugar á necesidade de minimizar os efectos negativos por seguro ou a través da realización de riscos de hedge de moeda.

Cando soster riscos a longo prazo de swaps de divisas son usados que son unha combinación de operacións a prazo inmediatos e lugar de caixa. En esencia, unha asociación opóndose á conversión de operacións de cambio para o mesmo valor con diferentes datas de valor. Esta cobertura de riscos en moeda estranxeira é especialmente útil para os bancos, como resultado do descubrimento non formada posición cambial, como o mesmo volume de pasivos bancarios e créditos en moeda estranxeira. O resultado é que os swaps permiten compartir os riscos para os participantes no mercado financeiro, pagando, así, os efectos máis nocivos.

O uso de tales transaccións deben ser cando na conclusión de longo prazo contratos a prazo hai dificultades debido ao medo da base que a outra parte do contrato non cumprir os termos antes do termo do contrato.

Cobertura de risco de tipos de cambio: variedades de intercambio

O primeiro tipo é semellante ao contador crédito rexistro cando os bancos prestan denominados en varias moedas con préstamos aproximados ou os mesmos soldos.

Segundo unha segunda concreción dos dous bancos é un acordo para a venda ou compra de moeda estranxeira a taxa spot. A operación é levada a cabo no futuro, ou dentro dun prazo predeterminado.

Nótese que a cobertura dos riscos de divisas no caso do sistema de benestar construído non só ha protexer a súa empresa, pero tamén a longo prazo pode proporcionar un beneficio adicional.