Volatilidade - o que é iso? volatilidade opción

Tornándose un comerciante exitoso foi moi difícil e, polo tanto, obter unha renda estable de especulación monetaria precisa de máis dun ano de experiencia. O desenvolvemento dos mercados financeiros - é a introdución á macroeconomía, o estudo da análise técnica e traballo en si mesmo. Con todo, o máis importante é crear unha estratexia de negociación que non vai funcionar ao 100%, se o comerciante non sabe como analizar e utilizar volatilidade.

Que é a volatilidade

Dominando negociación, está a buscar respostas a moitas preguntas, entre os que están obrigados a ter unha base: "Volatilidade - o que é iso" El determina o número de elementos que o prezo pasou por algún tempo. Por exemplo, un día a cotización EUR / USD pode subir ou baixar por 80-100 puntos - este é o tamaño da súa volatilidade. Estar no mercado, non é sorprendente en tal movemento: cambio do par de moedas en 140 puntos - un cambio dos tipos do euro fronte ao dólar no 1%.

A flutuación do instrumento financeiro analizados - esta volatilidade, a definición do que é importante para o éxito comercial. Se esta relación é alta, o comerciante ten que entender que a probabilidade de aumentos de lucro segundo o risco. A situación inversa - cando o gráfico non é plana, ea volatilidade de 5-15 puntos. En tales circunstancias, para traballar comodamente cambistas. No volatilidade media e alta cómodo para deseñar liñas de tendencia e facer previsións de instrumentos financeiros movementos de prezos.

O que afecta a volatilidade

volatilidade dos prezos varía por varias razóns:

• Actividade dos participantes no mercado. bruscos flutuacións de prezos ocorren cando compradores e vendedores están loitando para xestionar. Así, un ascendente ou descendente tendencia, dependendo de quen gaña nesa loita.
• A saída de estatísticas macroeconómicas. O calendario económico contén os máis importantes eventos económicos de todos os países desenvolvidos: a saída dos datos de produción, do mercado de traballo, cambios nas taxas de interese. A diferenza de indicadores reais das causas deseñadas reacción violenta dos comerciantes, o que xustifica o aumento da volatilidade.
• pregón. A maioría das transaccións son concluídas na primeira metade do día, cando a London Stock Exchange está aberta - neste período, hai unha volatilidade máxima da maioría dos instrumentos financeiros. En US comerciantes sesión de negociación son menos activas, se non hai noticias macroeconómicas. Durante a volatilidade sesión asiática e do Pacífico sobe en pares de moedas, en que hai o ien xaponés, o australiano e dólar de Nova Celandia.
• O estado xeral da economía. Todos os países cooperen entre si, o que leva a súa influencia sobre o outro. Por exemplo, investir o seu diñeiro en dólar australiano, ten en conta que é moi susceptible a cambios negativas na economía chinesa, xa que estes dous países son socios próximos. Levar á caída do dólar de Nova Celandia é unha seca, como a economía do estado baséase na venda de produtos agrícolas. Así, a volatilidade da moeda é determinado polas técnicas fundamentais que cobren todos: resultados das negociacións os xefes de estados, actas de reunións dos bancos centrais, a crise en calquera industria, desastres naturais e así por diante.

volatilidade recursos

Para construír unha estratexia de negociación exitosa debe detalles para entender o concepto de "volatilidade". É o que é, cales as características que ten. En primeiro lugar, é a permanencia inherente - que a maior parte da volatilidade non cambiar por un longo período, ata que haxa de feito un acontecemento económico significativo. Así, analizando o calendario deixando estatísticas, podemos asumir que o / USD par flutuacións de prezo EUR vai cambiar a súa gama antes das follas de pagamento nonfarm.

En segundo lugar, volátiles cíclicos - oscilacións substituído cambios de prezos insignificantes, despois de que unha vez xorden brotes causados por certos factores fundamentais. En terceiro lugar, a volatilidade dunha opción ou un par de moedas, moitas veces tende a media. Por exemplo, se o USD / JPY é taxa de aprobación típica 80 puntos, ese valor vai volver cada vez que despois de chegar a novos extremos.

valor volatilidade

Entendendo volatilidade - que é e como usalo na súa negociación, o comerciante pode mellorar as súas posibilidades de facer un beneficio, xa que pode estar máis atentos á elección do punto de entrada no mercado. Volatilidade axuda a calcular o nivel de risco de transaccións proposta, como ten que ver os límites aproximados do movemento do prezo actual. Isto dá unha comprensión clara de onde ir orde de protección, e onde a posición é pechada con lucro.

O profesional debe ser consciente de que os instrumentos financeiros máis volátiles se dan máis oportunidades de gañar, con todo, e os riscos en tales operacións é significativamente aumentada. Os recén chegados mellor escoller os pares de moeda "calma" para aprender a analizar os cambios na volatilidade, filtrar o ruído do mercado e sinais falsos, entón xa é posible facer a súa negociación tácticas máis agresivas.

Independentemente calcular volatilidade

o cálculo da volatilidade é moi simple, mirar para el como un exemplo. Comerciante, cambio intra-día, debe saber cantos elementos o prezo pode ir a unha hora e día. Para este fin, é necesario analizar o historial de comportamento é considerado un instrumento financeiro. Para simplificar o procedemento, abre o gráfico semanal e é a diferenza entre alta e valores baixos dos últimos velas pechadas. Este valor é necesario dividir por 5, para determinar o número de elementos que o prezo superou por un día. Para ver volatilidade por hora, o valor é dividido por 120 (5 * 24).

Un comerciante vai a celebrar esta estatística, inmediatamente, será capaz de ver algúns cambios no patrón de volatilidade para determinar o rango medio estándar de movemento do prezo para o instrumento financeiro utilizado, que vai facilitar moito o seu traballo, e vai axudar a mellorar a estratexia de negociación.

Indicadores de volatilidade

Indicadores para determinar a forza de volatilidade e non son estándar no terminal. A opción máis simple - son as medias móbiles exponenciais. Canto máis lonxe das velas é a liña, maior a volatilidade do par de moedas. Competición constitúen unha media móbil de Bollinger. Este indicador volatilidade representa algunhas liñas achegando, se o expoñente é baixa e diverxente co aumento flutuacións de prezo gama.

A terceira opción de cálculo da volatilidade - é ATR, que é construír a súa propia imaxe usando a diferenza de prezo (corrente máxima e mínima). Canto maior sexa o número, a volatilidade máis forte. O gráfico amosa o ATR non é unha tendencia, eo aumento ou a diminución da taxa de variación dos prezos. Pode configurar cada un destes indicadores, en base ás súas razóns para os datos analizados foron máis precisos.

usando volatilidade

Para lucrar cos mercados financeiros, é importante empregar correctamente o cambio na volatilidade. Aumenta-lo aumenta non só o potencial de beneficio, pero tamén riscos. Para os principiantes, é mellor elixir os pares de moedas cuxos gráficos non ilustran o pico, en definitiva bate comerciantes inexperientes fóra do mercado. Para usar correctamente a volatilidade, ten que saber o seguinte:

• Se a gráfica é observado plana, e da variedade de flutuacións de prezos por un longo tempo permanece o mesmo, entón podemos esperar que no futuro próximo aumento volatilidade pechada. Analice coidadosamente o calendario económico para definir ordes pendentes en tempo hábil.
• O sistema de negociación debe ter en conta os cambios no comportamento do instrumento financeiro - "Stop loss" debe ser posto fóra da zona de ruído e tendo en conta un posible aumento da volatilidade - o que pode eliminar a posibilidade de que simplemente "knock out" do mercado. Por exemplo, a venda de euros contra os dólares, escoller coidadosamente o nivel no que está situado a unha orde de protección - na franxa de 80 puntos. Se o prezo no momento da sesión de Londres e US aumentada ou diminuída por unha determinada cantidade de puntos, entón o día non paga a pena abrir unha posición. Lembra tamén que o potencial de beneficio debe ser polo menos 2 veces máis perdas.
• Coa alta volatilidade reduce o volume de ofertas abertas - non arriscar o seu capital innecesariamente.

Axustando a súa estratexia de negociación con base na información recibida, pode filtrar a maior falsos sinais e atopar un bo punto de entrada no mercado. Pregunta: "Volatilidade - é que" non debe se contentar con só unha definición do termo. A capacidade de analizar e aplicar as súas intercambios - a clave para o aumento do orzamento dos mercados financeiros.